ZEST
QUANTAMENTAL EQUITY

Zest “Quantamental” è un fondo azionario long-short, con pesi delle singole posizioni fissati intorno al 2% e un’allocazione settoriale che replica gli indici di mercato di riferimento, con scostamenti di alcuni punti percentuali decisi sulla base dei nostri modelli proprietari di “Market Timing”.

Un’eccezione è rappresentata dagli investimenti nel settore finanziario, che costituiscono solo una parte marginale della nostra allocazione. Il fondo mira a generare rendimenti in linea con quelli dei mercati finanziari statunitensi ed europei, mantenendo sotto controllo il proprio profilo di volatilità.

Filosofia: il fondo adotta un approccio “Quantamental”, definibile come una combinazione tra analisi quantitativa, utilizzata per finalità di screening e classificazione, e analisi fondamentale, impiegata per determinare il valore intrinseco.

Strategia: attraverso modelli quantitativi proprietari, analizziamo le società da diverse prospettive. Crescita, valutazione, cultura aziendale, redditività, stime degli analisti e andamento dei prezzi sono i principali parametri che valutiamo per assegnare un “Global Score” a ciascuna società appartenente al nostro universo d’investimento. Questo “Global Score” è un indicatore proprietario dell’attrattività di una società. I migliori candidati vengono quindi selezionati e ne viene determinato il profilo rischio/rendimento.